CME: путь становления и работа с отчетами

Торговая площадка CME появилась в Чикаго 147 лет назад. Тогда американский город был значимым ж/д центром, осуществляющим сообщение между фермерами, проживающими в сердце США, и большими городами на востоке Штатов. Вокруг Чикаго строились склады. Через водный канал Эри осуществлялась связь с Нью-Йорком.

Биржа претерпела целый ряд слияний и поглощений. Если поначалу на платформе продавались яйца, масло, зерновые, то со временем ассортимент был расширен. Теперь здесь можно отыскать фьючерсы и опционы на сельхоз культуры, фондовые индексы, пары валют, энергоносители, процентные ставки, металлы, цену недвижимости в самых развитых регионах Америки, плюс опционы и активы внебиржевого рынка.

Неужели CME не испытывала трудностей?

Длительное существование на рынке – это история взлетов и падений. Торговой площадке удалось вовремя сориентироваться и принять нужные меры, обеспечившие ее выживание. В середине XX века чикагскую биржу вполне могли закрыть. Неудачи сыпались одна за другой. Ответственные лица старались вводить новые продукты, но это слабо отражалось на увеличении торгов. Одновременно с этим, снижался спрос на картофель, масло и яйца. Последние уже не были сезонным продуктом, так как появились новые технологии. Соответственно, фьючерсы на них уже не пользовались былой популярностью. Позже была запрещена продажа деривативов на лук. Торги велись в еще меньшем объеме.

В 1960-х гг. активность на бирже снизилась почти до нуля. В 1966 г. ситуация изменилась в лучшую сторону, так как появились фьючерсы на замороженную свинину для бекона и аналогичные контракты на живой скот. Благодаря новым финансовым инструментам, активность в залах для торговли чикагской биржи CME была повышена. Стала расти востребованность площадки среди покупателей и продавцов.

Торговая площадка CME торги на бирже

Охватить весь мир при помощи электронной торговли удалось, когда в 1992 году была запущена платформа Globex. Ее преимущество заключается в том, что она позволяет в рабочие дни недели проводить торги почти круглосуточно – перерыв составляет только 1 час. Такой график позволяет трейдерам, проживающим в различных часовых поясах, принимать участие в торговле. Помимо этого, стали популярными фьючерсы на фондовые индексы и валюту, а еще – их мини-версии. Сейчас 80% сделок заключаются через интернет, а 20% – в традиционной биржевой яме.

Отчеты торговой площадки

Если зайти на сайт CME, то там можно найти отчетность (daily bulletin). Она выходит каждый день, кроме воскресенья и понедельника. Время выхода по МСК – 7:45-8:40, хотя изредка фиксируются задержки. Финальные отчеты обнародуются на протяжении первого часа американской сессии. Они имеют некритические отличия от preliminary, и сохраняют общую суть, передавая информацию по торгам на рынке фьючерсов и опционов за предшествующий день.

Наиболее показательны данные открытого интереса. Их можно обнаружить в группе «Futures only», графе «FX». Результат появится в виде таблицы. Среди большого разнообразия фьючерсных контрактов, необходимо выбирать названия наподобие «Australian Dollar Future». Вариант для евро выглядит как «Euro Fx Future».

Теперь рассмотрим непосредственно отчеты CME, и как с ними работать. Вверху указывается дата – ее можно выбирать из предлагающихся 5 последних дней. Когда требуется охватить длительный период, то рекомендуется зайти на фтп-сервер торговой площадки. Наиболее важная информация сконцентрирована в трех последних столбцах:

отчеты cme как работать как разобрать отчет

  • Volume. Фиксирует численность либо объем контрактов, приобретенных и реализованных за дату, написанную вверху документа.
  • Open Interest. Переводится дословным термином. Означает число открытых контрактов на длящийся день.
  • Change. Изменение описанного выше показателя к предшествующему дню на бирже CME.

Теперь расскажем, какую пользу можно извлечь из отчетов. Они помогают понять, когда на рынке нарастает количество открытых ордеров. Если процесс происходит по направлению тенденции – это знак, что она продолжится. День называется «сильным», когда выполняются три условия:

  1. Свеча дня закрывается с тенденцией в одном направлении.
  2. Объем по отношению к минувшему дню идентичен либо превышает его.
  3. Открытый интерес обязан вырасти к дню-предшественнику на 1 тыс. контрактов и больше.

Наступивший после «сильного» день можно задействовать, чтобы войти по тренду, но лишь при условии, что он долгосрочный.

Для остальных расчетов по отчетам CME применяется общая формула.

Торговая площадка CME формула расчета