Торговая площадка CME появилась в Чикаго 147 лет назад. Тогда американский город был значимым ж/д центром, осуществляющим сообщение между фермерами, проживающими в сердце США, и большими городами на востоке Штатов. Вокруг Чикаго строились склады. Через водный канал Эри осуществлялась связь с Нью-Йорком.
Биржа претерпела целый ряд слияний и поглощений. Если поначалу на платформе продавались яйца, масло, зерновые, то со временем ассортимент был расширен. Теперь здесь можно отыскать фьючерсы и опционы на сельхоз культуры, фондовые индексы, пары валют, энергоносители, процентные ставки, металлы, цену недвижимости в самых развитых регионах Америки, плюс опционы и активы внебиржевого рынка.
Неужели CME не испытывала трудностей?
Длительное существование на рынке – это история взлетов и падений. Торговой площадке удалось вовремя сориентироваться и принять нужные меры, обеспечившие ее выживание. В середине XX века чикагскую биржу вполне могли закрыть. Неудачи сыпались одна за другой. Ответственные лица старались вводить новые продукты, но это слабо отражалось на увеличении торгов. Одновременно с этим, снижался спрос на картофель, масло и яйца. Последние уже не были сезонным продуктом, так как появились новые технологии. Соответственно, фьючерсы на них уже не пользовались былой популярностью. Позже была запрещена продажа деривативов на лук. Торги велись в еще меньшем объеме.
В 1960-х гг. активность на бирже снизилась почти до нуля. В 1966 г. ситуация изменилась в лучшую сторону, так как появились фьючерсы на замороженную свинину для бекона и аналогичные контракты на живой скот. Благодаря новым финансовым инструментам, активность в залах для торговли чикагской биржи CME была повышена. Стала расти востребованность площадки среди покупателей и продавцов.
Охватить весь мир при помощи электронной торговли удалось, когда в 1992 году была запущена платформа Globex. Ее преимущество заключается в том, что она позволяет в рабочие дни недели проводить торги почти круглосуточно – перерыв составляет только 1 час. Такой график позволяет трейдерам, проживающим в различных часовых поясах, принимать участие в торговле. Помимо этого, стали популярными фьючерсы на фондовые индексы и валюту, а еще – их мини-версии. Сейчас 80% сделок заключаются через интернет, а 20% – в традиционной биржевой яме.
Отчеты торговой площадки
Если зайти на сайт CME, то там можно найти отчетность (daily bulletin). Она выходит каждый день, кроме воскресенья и понедельника. Время выхода по МСК – 7:45-8:40, хотя изредка фиксируются задержки. Финальные отчеты обнародуются на протяжении первого часа американской сессии. Они имеют некритические отличия от preliminary, и сохраняют общую суть, передавая информацию по торгам на рынке фьючерсов и опционов за предшествующий день.
Наиболее показательны данные открытого интереса. Их можно обнаружить в группе «Futures only», графе «FX». Результат появится в виде таблицы. Среди большого разнообразия фьючерсных контрактов, необходимо выбирать названия наподобие «Australian Dollar Future». Вариант для евро выглядит как «Euro Fx Future».
Теперь рассмотрим непосредственно отчеты CME, и как с ними работать. Вверху указывается дата – ее можно выбирать из предлагающихся 5 последних дней. Когда требуется охватить длительный период, то рекомендуется зайти на фтп-сервер торговой площадки. Наиболее важная информация сконцентрирована в трех последних столбцах:
- Volume. Фиксирует численность либо объем контрактов, приобретенных и реализованных за дату, написанную вверху документа.
- Open Interest. Переводится дословным термином. Означает число открытых контрактов на длящийся день.
- Change. Изменение описанного выше показателя к предшествующему дню на бирже CME.
Теперь расскажем, какую пользу можно извлечь из отчетов. Они помогают понять, когда на рынке нарастает количество открытых ордеров. Если процесс происходит по направлению тенденции – это знак, что она продолжится. День называется «сильным», когда выполняются три условия:
- Свеча дня закрывается с тенденцией в одном направлении.
- Объем по отношению к минувшему дню идентичен либо превышает его.
- Открытый интерес обязан вырасти к дню-предшественнику на 1 тыс. контрактов и больше.
Наступивший после «сильного» день можно задействовать, чтобы войти по тренду, но лишь при условии, что он долгосрочный.
Для остальных расчетов по отчетам CME применяется общая формула.
