Коэффициент Шарпа: расчёт и применение на практике

что такое коэффициент шарпа применение на практике

За годы существования трейдинга специалисты изобрели огромное количество разных способов оценки эффективности торговых стратегий, и один из них коэффициент Шарпа. Чтобы узнать, какую пользу принесёт та или иная тактика, следует произвести точные расчёты по одной из доступных формул. Как правило, наличие крупного профита и отсутствие глубоких просадок свидетельствует о достаточно точной методике, однако для более полного анализа требуется учет всех существующих рисков.

Чтобы оценить соотношение прибыли и убытка, можно использовать коэффициент Шарпа, о котором мы подробно расскажем в сегодняшней статье. Посредством специальных расчётов трейдер любого уровня сможет подобрать ту методику, которая отвечает его личным запросам.

Как правильно рассчитать коэффициент Шарпа?

Коэффициентом Шарпа называется параметр, описывающий соотношение потенциальной прибыли к прогнозируемому риску. Значение может использоваться в трейдинге или инвестировании в зависимости от ключевых задач трейдера. Посредством формулы владелец капитала оценит правильность составления инвестиционного портфеля или стратегии поведения на международном рынке.

Формула расчёта коэффициента Шарпа выглядит следующим образом: rp — rf / σp. При этом:

  • rp – прибыль за фиксированный период, которую можно найти в статистике торговой платформы.
  • rf – безрисковый заработок.
  • σp – стандартное отклонение, определяемое средней волатильностью валютной пары.

Оптимальным значением считается 1 и выше. Если расчёт продемонстрировал такой результат, то стратегия является эффективной и будет приносить инвестору хорошую прибыль. Значение от 0 до 1 считается допустимым, однако такая методика требует доработки. Предполагается, что тактика подвергает капитал высоким рискам и не является надёжной. Если результат оказался ниже нуля, то стратегия становится убыточной и не рекомендуется для использования.

Таким образом, трейдер сможет понять, насколько качественна его тактика и нуждается ли она в доработке. Выход на международный рынок с рискованной стратегией может повлечь огромные убытки, поэтому перед заключением сделок на покупку или продажу актива следует внимательно проверить эффективность своей методики.

коэффициент шарпа расчет и применение

Использование коэффициента Шарпа в торгах

Для улучшения торговой стратегии трейдеру стоит прислушаться к профессиональным советам насчёт калькуляции и анализа полученных результатов. Изучение единственного актива не обеспечит качественное исследование, поэтому подключать индикатор Шарпа рекомендуется лишь при работе с двумя и более инструментами. Чем больше изучаемых товаров, тем точнее результаты вычислений.

Если индекс стремится к нулю или достигает отрицательного значения, стратегию не стоит рассматривать в качестве рабочей. Необходимо учитывать тот факт, что индикатор демонстрирует достоверные результаты только при анализе длительных временных периодов (неделя, день или месяц). Если трейдеру потребуются сведения о биржевых котировках, то их можно легко получить на различных информационных порталах.

В тех случаях, когда анализу подлежит слишком короткий период, показатель будет демонстрировать завышенные и необоснованно оптимистичные результаты. Для получения достоверной информации стоит рассмотреть больший таймфрейм.

Учитывайте, что значение Шарпа на информационных ресурсах может существенно отличаться. Это не говорит о том, что аналитики одного из порталов намеренно подделывают результаты, ведь на прибыль оказывает влияние огромное количество факторов. Кроме того, существуют разные безрисковые ставки по активам, а выборка для анализа финансовых инструментов зависит от решений самого исследователя.

Для получения максимально достоверного результата рекомендуется использовать информацию из единого источника и производить самостоятельные расчёты. Специальные программные разработки могут облегчить деятельность трейдера, однако они не делают различий между перемещением котировки вверх и вниз, а измеряют лишь итоговую волатильность. Для определения негативных ценовых колебаний стоит использовать другие разработки.

Для регулярного заработка на международной площадке трейдеру не рекомендуется использовать интуитивный анализ. Точные математические расчёты и учет всех факторов влияния позволит трейдеру составить достоверный прогноз и производить выгодные торговые операции.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *