Содержание
Что для трейдера несет дата, когда будут опубликованы Nonfarm Payroll: радость от скорого заработка большой прибыли, или разочарование, в связи с закрытием ордеров в минус? Чтобы объективно ответить на данный вопрос, нужно проанализировать несколько факторов влияния.
Говорят, в день выхода Nonfarm Payroll, трейдер получает свою зарплату. Так ли это?
Начнем с того, что практически любая тенденция, на длительном отрезке времени, утрачивает свою актуальность. Поводов для этого предостаточно, ведь на динамику котировок влияют:
- Маркетмейкеры.
- Профессиональные рыночные участники.
- Владельцы крупного капитала.
- Частные трейдеры. В данном случае, информация по Nonfarm Payroll не является исключением.
Дополнительно, учитывается новизна рыночной тенденции. Также – круг людей, которые знают о принципе ее функционирования, и применяют алгоритм. Практика показывает: чем больше людей использует схему, тем ниже становится ее эффективность.
Идентичность поведенческих реакций большого количества трейдеров приводит к тому, что уязвимость рынка нивелируется, и заработок на ней становится невозможным. Что же происходит в отношении Nonfarm Payroll, когда выходит новость?
Оценка ситуации с точки зрения брокера и торговца
Нужно сказать, что для посредника финансовых рынков, спекулянты, в число которых включены скальперы и люди, пытающиеся заработать профит на новостях, – это нежелательные гости на торговой площадке. Главная причина: частое выставление ордеров за единицу времени создает на сервер повышенную нагрузку. По своим характеристикам, она весьма похожа на DDos атаку.
Трейдеры, мониторящие Nonfarm Payroll по календарю, часто получают убыток. Почему?
- При исполнении заявок, приоритет имеют «выделенные каналы» клиентов с большим капиталом. С розничными, поступают по наличию оставшихся возможностей.
- Происходит хранение ордеров-«отложек» на брокерском сервере. Данное обстоятельство приводит к тому, что робот по времени может не успеть вывести тейк или стоп. Вместо этого, заявка может быть исполнена по цене «хуже рынка».
- Имеют место проскальзывания. Ордера могут не исполняться. Терминал зависает.
Трейдеры, знающие, Nonfarm Payroll как торговать, часто меняют брокеров. Их цель – найти посредника с лояльным автоподтверждением сделок. Однако таких дельцов быстро обнаруживают, и либо умышленно создают им торговые препятствия, по причине сложной обработки ордеров, либо производят хеджирование сделок, через выход на межбанк. Вследствие этого, на новостях ордера исполняются медленно.
Разберемся с самим понятием
Выясним для начала в отношении Non Farm Payroll, что это такое. Кратко – количество новых рабочих мест, возникшее за истёкший месяц в секторах экономики, не относящихся к сфере сельского хозяйства (таких около 500). Сильной волатильности (по валютам мира, в парах с долларом США, а также – по золоту, и на фондовых рынках) следует ожидать при расхождении фактического и ожидаемого значения на 100-200 тысяч рабочих мест.
Публикация предварительных данных по Nonfarm Payroll – это событие, которое должно происходить каждую первую пятницу месяца. Время местное – 9.30 утра; по МСК – 15.30 или 16.30. Всё зависит от того, какой вариант мы учитываем, летний или зимний. Точное время выхода новости назначает Бюро статистики США, ориентируясь на собственную степень готовности к отчету.
Если наблюдается совпадение с предшествующим значением или прогнозируемым, – тогда регистрируется скачок волатильности, без мощного движения с вектором на короткий срок. После сильных изменений, происходят глобальные сдвиги. К их числу относят разворот и усиление тренда, изменение волатильности.
Как трактовать данные?
Увеличение рабочих мест можно считать для США фактором, который заранее показывает рост экономики. Дополнительные сотрудники – это последняя стадия заблаговременной работы, которую проделала компания, чтобы расширить бизнес. К тому времени у неё:
- Привлечен инвестиционный капитал.
- Расширены мощности на производстве, либо отделы реализации, – под продукцию, которая уже закуплена.
Если по Nonfarm Payroll 2020 выходят низкие данные – это предвестник скорого кризиса. Чаще всего наблюдается сдвиг на 50-60 пунктов. Такое движение можно считать средним. Намного реже можно фиксировать волатильность на уровне 100 пунктов. Экстремальная реакция способна разогнать рынок до 150-200 пунктов. Также учтите этот фактор.
Почему котировки становятся настолько подвижными? Потому что отсутствуют маркетмейкеры, выполняющие функцию их сглаживания. «Те, кто делает рынок» не вмешиваются в процесс, поскольку деньги и внимание крупных игроков и так привлечены. Однако, вследствие невмешательства market-makers, возникают такие отрицательные эффекты:
- Расширяется спред. То есть, больше становится расстояние между ценами покупки и продажи.
- Ордера, близко находящиеся по отношению друг к другу в стакане, имеют низкие объемы.
- Когда на рынок заходит крупный игрок, то он, в прямом смысле слова, «собирает стакан». В одно мгновение оказываются разобранными заявки на всех уровнях цены. То же можно утверждать в отношении выхода из позиций.
- Движение рынка на 50-150 пунктов – допустимая погрешность для долгосрочных приказов. Но это критично для стопов, ограничивающих убытки игроков, работающих внутри дня.
- «Полёт рынка» происходит во время торговли на новостях Nonfarm Payroll по причине того, что в это время сравнительно легко сдвинуть цену, а не из-за того, что все трейдеры находятся в панике, и экстренно продают или покупают валюту.
Актуальная линия поведения. Страхование рисков
Вы не получите гарантированной прибыли при работе с Nonfarm Payroll по прогнозу. Поэтому лучше в этот период времени остаться вне рынка. За 30 минут до выхода новости, закройте все позиции. Если открыты ордера, рассчитанные на долгосрок, – измените для них стоп-лосс, учитывая диапазон возможного движения от 50 до 200 пунктов. Не забывайте: примерно через 6 часов цена вернется на предыдущий уровень, занимаемый ею до выхода новостей.
Однако на старших таймфреймах (от H1 и выше), новости подобного типа могут выступить драйвером для активации будущих стратегий. Когда закончится первая, интенсивная, волна, то рынок отыграет цену в состоянии флэта. В этот момент будет происходить набор позиции маркетмейкерами. После колебания котировок в узком канале, появится мощный импульс, и тренд с ярко выраженным вектором. Вследствие этого, рынок быстро выйдет на новые уровни цены.
Смотрите на показатели Индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Если они снижены, то почти всегда, количество созданных рабочих мест будет уменьшено. Дополнительно анализируйте производственный индекс ISM. Учтите такие факты:
- Предыдущие данные могут быть пересмотрены.
- Когда по Nonfarm Payroll, в Википедии описанному, произойдет публикация сведений, то за ними последует выступление главы ФРС. Он комментирует обнародованные данные.
- Движение на рынке может длиться до окончания сессии.
- Дата выхода экономической информации подобрана не случайно. По факту, она призвана сохранить порядок на электронных площадках. Если между данными будут резкие отклонения, то биржа закроется на выходные до момента, когда эмоциональные факторы смогут оказать влияние на курс пары валют. Глава ФРС выступает в такое время, чтобы оставались считанные часы до закрытия биржи. Так снижается спекулятивное воздействие на тонком рынке. Такие меры являются предупредительными для кризисных явлений. Если экономика работает стабильно, то их эффект нивелируется.
Если даже выставить разнонаправленные ордера, то оба таких приказа могут закрыться в минус, вследствие кратного пересмотра рынком значения полученной информации.
