Содержание
При первом впечатлении размер позиции может показаться не слишком важным фактором. И действительно, многие трейдеры привыкли определять данный параметр «на глаз», ориентируясь на интуитивное чувствование рынка и собственную уверенность. Они не учитывают ситуацию на рынке и вероятность событий на отодвинутых по времени горизонтах. В реальности даже прошлый опыт может не всегда оправдаться в будущем. Протестировав торговую стратегию на истории, трейдер не защищён от возможных просадок, а потому работу с любым инструментом необходимо начинать с расчета уровня риска.
Размер позиции: учитываем стоп-лосс
На принятие решения о том, какой частью лота будет торговать трейдер, влияют несколько факторов:
- Предлагаемые брокером условия для маржинальной торговли.
- Опыт биржевика.
- Уровень агрессивности либо консервативности торговой стратегии.
- Собственные пожелания относительно рисков.
- Размер самой большой просадки в пунктах при тестировании.
- Количество пар валют, по которым торговля будет вестись одновременно. Размер позиции подбирается индивидуально для каждой рыночной ситуации. Оптимальный показатель позволит торговцу защитить себя от крупных потерь.
Далее в процентном соотношении (это важно!) от общего депозита высчитывается вероятный убыток по каждой позиции. Допустимый диапазон – 1-5%. Однако нужно помнить: чем больше денег биржевик готов потерять в одной сделке, тем более быстрыми темпами будет сокращаться его торговый счет, если произойдет несколько неудачных операций подряд. На Форекс размер позиции рассчитывать особенно важно, в связи с волатильностью финансовых инструментов. Чем больше разница цен, тем меньше должен быть риск. Чтобы рассчитать актуальную для рынка волатильность, нужно применять истинный диапазон (разница между min и max цен бара или свечи). Далее определяется средний аналогичный показатель (это скользящее среднее истинных диапазонов за временной отрезок).
Наконец, мы переходим к стоп-лоссу. Нам важно знать, где он будет размещен – то есть, на каком расстоянии в пунктах от точки входа в рынок. Фиксированный отступ выбирается с учетом условий ведения торгов и выбора рабочей стратегии. Также учитывается план. Нужно осознавать: стоп-приказ должен располагаться так, чтобы он не срабатывал при рыночном шуме и ограничивал размер допустимых убытков.
Еще один хороший способ расчета размера позиции – это дневные стоп-уровни. Их установка рекомендуется для профессионалов. Торговец должен установить граничную денежную сумму (на уровне средней доходности), которую он разрешает себе потерять в день, месяц или неделю. Если происходит потеря такого объема капитала и больше – значит, до конца обозначенного периода все позиции закрываются. Освободившееся время можно потратить на анализ сделок и восстановление в эмоциональном плане.
Лоты и пункты
Если говорить о том, в чем измеряется размер позиции на Форекс, то он высчитывается в лотах. Они бывают трёх типов: стандартный, мини, микро. Стоимость одного пункта приравнивается к $10, $1 и $0,1 соответственно. Здесь наблюдается прямая зависимость между величиной лота с одной стороны − и прибылью, риском с другой. Возможно, трейдер усомнится, почему ему разрешается рисковать только двумя тысячами из ста. Но в начале пути лучше перестраховаться, ведь никогда нельзя знать точно, в каком направлении будет развиваться тренд.
Что делать, если стоимость двинулась в нужном направлении – скажем, пошла вверх? Тогда размер открытой валютной позиции можно увеличить. Однако докупать актив можно исключительно по принципу пирамиды. То есть, дополнительное инвестирование капитала должно быть меньше суммы открытия ордера – на половину или треть. Если же рынок движется против открытой позиции, то закупать еще больше валюты не рекомендуется. Да, цена покупки будет усреднена, однако никто с точностью не сможет сказать, как долго будет длиться падение рынка, поэтому наращивание убыточной позиции нелогично. Статистика говорит о том, что подобная тактика чаще приводит к убыткам, нежели к прибыли.
Даже если рынок движется в вашу сторону, не нужно спешить увеличивать лот. Прежде следует удостовериться, что в работе не будет ситуаций с крупными просадками. Лот нужно повышать постепенно, а не сразу в несколько раз. Система нуждается в тестировании на истории – так можно будет увидеть просадки, уже происходившие в прошлом. Чтобы снизить на счете общий уровень риска, нужно заниматься диверсификацией. Помните: если в последнее время ощутимых просадок по стратегии не было, то это не значит, что они будут отсутствовать в дальнейшем.
