Трейлинг стоп (Trailing Stop), что это такое? Как он работает?

Трейлинг стоп (Trailing Stop), что это такое? Как он работает?

Трейлинг стоп (Trailing Stop), что это такое? Как он работает?
СОДЕРЖАНИЕ
0
14 октября 2020

Зачастую трейлинг стоп рассматривают в контексте того, что он может существенно повысить эффективность торговли, исключив потерю уже заработанной прибыли. Но, как и в любой стратегии, здесь есть нюансы.

Может ли трейлинг стоп решить абсолютно любые проблемы?

Инструмента-панацеи нет, равно как нет и стратегии-Грааля. Трейдер обязательно должен самостоятельно контролировать открытые сделки – даже если большую часть работы за него выполняют программы-алгоритмы. Они не до конца «понимают» в отношении трейлинг стопа, что это. Нельзя пускать всё на самотёк – в лучшем случае, вы потеряете уже имеющийся депозит, а в худшем – уйдете в глубокий минус, и останетесь должны брокеру крупную денежную сумму, если у посредника финансовых рынков не установлена защита от возникновения на счете клиента отрицательного баланса.

Функцию трейлинг стоп в МТ4 можно описать как перемещение ордера стоп-лосс за ценой, на некотором от нее расстоянии. Какой в этом смысл? Если мы рассматриваем бычий рынок, восходящий тренд, то нам хочется забрать максимум ликвидности. Однако доподлинно неизвестно, сколько именно времени будет происходить повышение цены, и на каком конкретно уровне произойдет разворот рынка.

Чтобы не потерять ту прибыль, которая уже будет сгенерирована, необходимо разобраться, какой трейлинг стоп лучше: ручной, автоматический или передвигаемый торговыми роботами. Для максимальной безопасности имеющегося на счете капитала, необходимо установить:

  • Обычный ордер стоп-лосс. Его особенность заключается в том, что приказ находится на стороне брокера. То есть, даже если у трейдера случится внезапное отключение ноутбука, электричества, возникнут проблемы с интернетом, либо будет отключен терминал – в теории, обычный стоп-лосс должен сработать. Но помните: такую меру предосторожности тоже можно считать относительной. И здесь причина кроется не в непонимании того, что такое трейлинг стоп или обычный приказ со схожими функциями, и как именно взаимодействовать с двумя такими типами заявок. Дело в том, что в пользовательском соглашении брокер четко прописывает: он не несет ответственности за неисполнение клиентских ордеров. Особенно в моменты повышения волатильности, и периоды, когда рынок находится в состоянии, которое нельзя считать для него нормальным. Что еще более прискорбно – приобретение услуги гарантированного стоп-лосса повысит шансы срабатывания ордера, но стопроцентного исполнения тоже не даст. Причин может быть множество: перегрузка сервера, техническая ошибка системы, да мало ли еще что!
  • Непосредственно трейлинг стоп. Это траллирующий ордер, который активируется при выходе цены в положительную зону – это важно! Если после срабатывания трейдерской заявки котировки сразу двинутся против открытых позиций, то сработает только обычный стоп-лосс, при условии его наличия и полного исполнения своих обязательств брокером. Если же даже цена пойдет в плюс, то ордер временно останется зафиксированным на месте. Чтобы он начал перемещаться, необходимо установить расстояние в пунктах, на котором он будет следовать за текущими котировками. Как только установленное расстояние в пунктах будет пройдено, – произойдет перемещение трейлинг стопа в MT5 терминале, например. Последовательность действий сохранится до момента разворота цены. Что интересно: при движении котировок против позиции, которая была открыта, трейлинг стоп в Quik не будет перемещаться в обратном направлении. То же можно отметить в отношении других платформ. Ситуация останется такой вплоть до момента закрытия позиций. По сути, выход из рынка произойдет по стоп-лоссу, — но максимально подтянутому вслед за ценой, на установленное расстояние от предпоследней достигнутой верхней точки выгодной стоимости.

что такое трейлинг стоп

Ордер никогда не выходит в минус?

Нельзя сказать, что убытки невозможны. Конечный итог по сделке зависит от профессионализма конкретного торговца, его своевременной и адекватной реакции на рыночную ситуацию, наличия большого практического опыта в прошлом. Если всё сделать правильно, то возможен один из вариантов:

  • Потеря некоторой части депозита, и выход с рынка по обычному стоп-лоссу.
  • Перевод сделки в безубыток. Здесь выступает трейлинг стоп как пример дополнительной страховки. Расходную статью составят только торговые издержки.
  • Закрытие в прибыль – это происходит достаточно часто. Но – учтите несколько моментов. Во-первых, ознакомьтесь с требованиями брокера в отношении разрешенного расстояния в отношении текущей цены для установки вашего приказа. Во-вторых, – размер прибыли может быть разным. При хороших перспективах, лучше откройте две последовательные сделки, чтобы не рисковать большой прибылью, которая уже получена. В-третьих, проследите, чтобы выполнялись все необходимые технические условия для работы следящего ордера. Прежде всего – наличие бесперебойно работающего интернета. Далее – терминал не должен быть выключен, иначе ордер трейлинг стоп это проигнорирует, и не будет перемещаться вслед за ценой (альтернативный вариант – использование VPN). Должно присутствовать достаточное количество денег на счете. Позитивно скажется отсутствие ситуаций маржин-колл и стоп-лосс. Крайне важна исправная работа программного обеспечения, ответственного за перемещение стоп-лосса.

Насколько универсальна стратегия? Как грамотно подобрать настройки?

Использовать торговый подход можно с самыми разными активами. Но не будьте слишком жадными! Пусть иногда вас даже устраивает безубыток по трейлинг стопу. При работе с Trailing Stop советником, помните: он малоэффективен, или даже способен принести убытки, при использовании в период выхода важных новостей, на малом временном отрезке, и во флэте.

Не устанавливайте слишком короткий шаг для переноса стопов. Иначе вы рискуете вылететь с рынка вследствие установленного спреда, рыночного проскальзывания, установленных брокером ограничений (например, посредник может посчитать, что пользователь занимается скальпингом). При взаимодействии с советником для трейлинг стопа, скачать бесплатно программу можно. Но не наделяйте её способностями живого аналитика, это в корне неверно. Робот не может видеть ситуацию в целом. Единственное, что ему доступно, – это использование данных нескольких технических индикаторов.

как выставить трейлинг стоп

Позитивный итог – это возможность дополнительного увеличения прибыли на трендовом рынке, при сниженных рисках. Вы страхуете себя от резкого разворота тренда. Но важно понимать: необходима только ручная установка трейлинг стопа – как работает система в целом, мы уже описали выше. Делать это нужно после каждой открытой сделки. Если вы работаете с ордером-«отложкой», то осуществление манипуляций происходит только после его срабатывания. Такая последовательность действий не отличается удобством, но вопрос решается через применение роботов, где данный механизм может быть прописан.

Видео

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

;) :| :x :twisted: :sad: :roll: :oops: :o :mrgreen: :idea: :evil: :cry: :cool: :arrow: :P :D :???: :?: :-) :!: 8O

Это интересно