Содержание
Зачастую трейлинг стоп рассматривают в контексте того, что он может существенно повысить эффективность торговли, исключив потерю уже заработанной прибыли. Но, как и в любой стратегии, здесь есть нюансы.
Может ли трейлинг стоп решить абсолютно любые проблемы?
Инструмента-панацеи нет, равно как нет и стратегии-Грааля. Трейдер обязательно должен самостоятельно контролировать открытые сделки – даже если большую часть работы за него выполняют программы-алгоритмы. Они не до конца «понимают» в отношении трейлинг стопа, что это. Нельзя пускать всё на самотёк – в лучшем случае, вы потеряете уже имеющийся депозит, а в худшем – уйдете в глубокий минус, и останетесь должны брокеру крупную денежную сумму, если у посредника финансовых рынков не установлена защита от возникновения на счете клиента отрицательного баланса.
Функцию трейлинг стоп в МТ4 можно описать как перемещение ордера стоп-лосс за ценой, на некотором от нее расстоянии. Какой в этом смысл? Если мы рассматриваем бычий рынок, восходящий тренд, то нам хочется забрать максимум ликвидности. Однако доподлинно неизвестно, сколько именно времени будет происходить повышение цены, и на каком конкретно уровне произойдет разворот рынка.
Чтобы не потерять ту прибыль, которая уже будет сгенерирована, необходимо разобраться, какой трейлинг стоп лучше: ручной, автоматический или передвигаемый торговыми роботами. Для максимальной безопасности имеющегося на счете капитала, необходимо установить:
- Обычный ордер стоп-лосс. Его особенность заключается в том, что приказ находится на стороне брокера. То есть, даже если у трейдера случится внезапное отключение ноутбука, электричества, возникнут проблемы с интернетом, либо будет отключен терминал – в теории, обычный стоп-лосс должен сработать. Но помните: такую меру предосторожности тоже можно считать относительной. И здесь причина кроется не в непонимании того, что такое трейлинг стоп или обычный приказ со схожими функциями, и как именно взаимодействовать с двумя такими типами заявок. Дело в том, что в пользовательском соглашении брокер четко прописывает: он не несет ответственности за неисполнение клиентских ордеров. Особенно в моменты повышения волатильности, и периоды, когда рынок находится в состоянии, которое нельзя считать для него нормальным. Что еще более прискорбно – приобретение услуги гарантированного стоп-лосса повысит шансы срабатывания ордера, но стопроцентного исполнения тоже не даст. Причин может быть множество: перегрузка сервера, техническая ошибка системы, да мало ли еще что!
- Непосредственно трейлинг стоп. Это траллирующий ордер, который активируется при выходе цены в положительную зону – это важно! Если после срабатывания трейдерской заявки котировки сразу двинутся против открытых позиций, то сработает только обычный стоп-лосс, при условии его наличия и полного исполнения своих обязательств брокером. Если же даже цена пойдет в плюс, то ордер временно останется зафиксированным на месте. Чтобы он начал перемещаться, необходимо установить расстояние в пунктах, на котором он будет следовать за текущими котировками. Как только установленное расстояние в пунктах будет пройдено, – произойдет перемещение трейлинг стопа в MT5 терминале, например. Последовательность действий сохранится до момента разворота цены. Что интересно: при движении котировок против позиции, которая была открыта, трейлинг стоп в Quik не будет перемещаться в обратном направлении. То же можно отметить в отношении других платформ. Ситуация останется такой вплоть до момента закрытия позиций. По сути, выход из рынка произойдет по стоп-лоссу, – но максимально подтянутому вслед за ценой, на установленное расстояние от предпоследней достигнутой верхней точки выгодной стоимости.
Ордер никогда не выходит в минус?
Нельзя сказать, что убытки невозможны. Конечный итог по сделке зависит от профессионализма конкретного торговца, его своевременной и адекватной реакции на рыночную ситуацию, наличия большого практического опыта в прошлом. Если всё сделать правильно, то возможен один из вариантов:
- Потеря некоторой части депозита, и выход с рынка по обычному стоп-лоссу.
- Перевод сделки в безубыток. Здесь выступает трейлинг стоп как пример дополнительной страховки. Расходную статью составят только торговые издержки.
- Закрытие в прибыль – это происходит достаточно часто. Но – учтите несколько моментов. Во-первых, ознакомьтесь с требованиями брокера в отношении разрешенного расстояния в отношении текущей цены для установки вашего приказа. Во-вторых, – размер прибыли может быть разным. При хороших перспективах, лучше откройте две последовательные сделки, чтобы не рисковать большой прибылью, которая уже получена. В-третьих, проследите, чтобы выполнялись все необходимые технические условия для работы следящего ордера. Прежде всего – наличие бесперебойно работающего интернета. Далее – терминал не должен быть выключен, иначе ордер трейлинг стоп это проигнорирует, и не будет перемещаться вслед за ценой (альтернативный вариант – использование VPN). Должно присутствовать достаточное количество денег на счете. Позитивно скажется отсутствие ситуаций маржин-колл и стоп-лосс. Крайне важна исправная работа программного обеспечения, ответственного за перемещение стоп-лосса.
Насколько универсальна стратегия? Как грамотно подобрать настройки?
Использовать торговый подход можно с самыми разными активами. Но не будьте слишком жадными! Пусть иногда вас даже устраивает безубыток по трейлинг стопу. При работе с Trailing Stop советником, помните: он малоэффективен, или даже способен принести убытки, при использовании в период выхода важных новостей, на малом временном отрезке, и во флэте.
Не устанавливайте слишком короткий шаг для переноса стопов. Иначе вы рискуете вылететь с рынка вследствие установленного спреда, рыночного проскальзывания, установленных брокером ограничений (например, посредник может посчитать, что пользователь занимается скальпингом). При взаимодействии с советником для трейлинг стопа, скачать бесплатно программу можно. Но не наделяйте её способностями живого аналитика, это в корне неверно. Робот не может видеть ситуацию в целом. Единственное, что ему доступно, – это использование данных нескольких технических индикаторов.
Позитивный итог – это возможность дополнительного увеличения прибыли на трендовом рынке, при сниженных рисках. Вы страхуете себя от резкого разворота тренда. Но важно понимать: необходима только ручная установка трейлинг стопа – как работает система в целом, мы уже описали выше. Делать это нужно после каждой открытой сделки. Если вы работаете с ордером-«отложкой», то осуществление манипуляций происходит только после его срабатывания. Такая последовательность действий не отличается удобством, но вопрос решается через применение роботов, где данный механизм может быть прописан.
